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Rainbow-Optionsscheine
Man spricht von Rainbow-Optionsscheinen, sobald zwei oder mehrere Basiswerte innerhalb einer Option abgebildet werden. Call-Optionen verbriefen das Recht, am Ende der Laufzeit einen von zwei oder mehreren Basiswerten zu kaufen; Put-Optionen verbriefen entsprechend das Recht zum Verkauf zu einem vorab festgelegten Basiskurs. Bei zwei zugrunde-liegenden Basiswerten handelt es sich um Two-Colour-Rainbows, bei mehreren Basiswerten um Multi-Colour-Rainbows.
Rainbow-Optionen sind auch als Alternative-Optionen oder auch als Best-of- bzw. Worst-of-Optionen bekannt.
Im Unterschied zu Standard-Optionsscheinen, die sich auf lediglich einen Basiswert beziehen, kommt bei Rainbow-Optionsscheinen als weitere preisbestimmende Komponente die Korrelation zwischen den zugrundeliegenden Basiswerten hinzu.
Je geringer sich die Korrelation der zugrundeliegenden Basiswerte darstellt, desto höher ist unter sonst gleichen Umständen der Preis bei Best-of-Calls und Worst-of-Puts beziehungsweise desto niedriger bei Worst-of-Calls und Best-of-Puts.
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