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Worst-of-Put-Optionsscheine
Worst-of-Put-Optionsscheine gehören zur Produktgattung der Two-Colour-Rainbow-Optionsscheine. Man spricht von Rainbow-Optionsscheinen, sobald zwei oder mehrere Basiswerte innerhalb einer Option abgebildet werden. Rainbow-Optionen sind auch als Alternative-Optionen oder auch als Best-of- bzw. Worst-of-Optionen bekannt.
Im Unterschied zu Standard-Optionsscheinen, die sich auf lediglich einen Basiswert beziehen, kommt bei Rainbow-Optionsscheinen als weitere preisbestimmende Komponente die Korrelation zwischen den zugrundeliegenden Basiswerten hinzu.
Worst-of-Puts berechtigen dazu, denjenigen der beiden zugrundeliegenden Basiswerte zu verkaufen, der den niedrigeren Ausübungswert hat.
Je geringer sich die Korrelation der zugrundeliegenden Basiswerte darstellt, desto höher ist unter sonst gleichen Umständen der Preis bei Worst-of-Puts. Entsprechendes gilt für Best-of-Calls. Bei den anderen beiden der insgesamt vier möglichen Ausprägungen von Two-Colour-Rainbow-Optionen (Best-of-Put und Worst-of-Call) steigt der Preis mit höherer Korrelation der beiden Basiswerte.
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