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Worst-of-Call-Optionsscheine
Worst-of-Call-Optionsscheine gehören zur Produktgattung der Two-Colour-Rainbow-Optionsscheine. Man spricht von Rainbow-Optionsscheinen, sobald zwei oder mehrere Basiswerte innerhalb einer Option abgebildet werden. Rainbow-Optionen sind auch als Alternative-Optionen oder auch als Best-of- bzw. Worst-of-Optionen bekannt.
Worst-of-Calls berechtigen dazu, denjenigen der beiden zugrundeliegenden Basiswerte zu kaufen, der den niedrigeren Ausübungswert hat.
Je geringer sich die Korrelation der zugrundeliegenden Basiswerte darstellt, desto niedriger ist unter sonst gleichen Umständen der Preis bei Worst-of-Calls. Entsprechendes gilt für Best-of-Puts. Bei den anderen beiden der insgesamt vier möglichen Ausprägungen von Two-Colour-Rainbow-Optionen (Best-of-Call und Worst-of-Put) steigt der Preis mit höherer Korrelation der beiden Basiswerte.
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